Punta a conseguire la crescita del capitale e, nel contempo, a ottenere performance superiori rispetto a l'MSCI World Value (net div) nell'arco di interi cicli di mercato.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Tipicamente mantiene 30-60 posizioni.
Riteniamo che, nelle fasi di disequilibrio, un titolo possa presentare un profilo di rischio e rendimento asimmetrico, potenzialmente in grado di far registrare un incremento dei rendimenti limitando al contempo il rischio di ribasso.
Riteniamo che il mercato tenda areagire in modo eccessivo alle notizie inattese e che le oscillazioni del sentiment creino una divergenza tra prezzo e valore. Ciò offre un'opportunità agli investitori pazienti che soppesano razionalmente i fatti e le valutazioni e non temono di adottare una visione contrarian.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Concentrato: La performance del portafoglio può essere più volatile della performance di portafogli più diversificati.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
Data di lancio
20-nov-2024
Patrimonio netto
(US$
M)
Al 31-gen-25
US$2.23
Conclusione dell'esercizio finanziario
gennaio
Classificazione SFDR
Articolo 8
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
Avvio della classe
20-nov-2024
Valore patrimoniale netto (NAV)
Al 11-feb-25
$101.99
Variazione del NAV più recente
Al 11-feb-25
$0.29
|
0.29%
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
18
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
31
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
19
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
PERFORMANCE ANNUE MEDIE
performance annuale
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Nessun dato attualmente disponibile
annual rate of return table
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
Valori quota e distribuzioni
Grafico valori quota
NAV alla chiusura degli scambi:
11-feb-25
Valore patrimoniale netto (NAV):
$101.99
Variazione
($) (dal
10-feb-25):
0.29
Variazione (%) (dal
10-feb-25):
0.29
Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anni
Ricerca NAV storico
Inserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondo
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storico
Inserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondo
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
La mappa rappresenta settori superiori al 5%.
Caratteristiche del portafoglio
Al
31-gen-25
Data table of holding characteristics
characterstics
Equity Earning
Weighted Average Price/Earnings (next 12 months)
13.04x
Weighted Average Price/Cash Flow
10.39x
Weighted Average Price/Sales
1.03x
Weighted Average Price/Book
1.63x
Weighted Average IBES Long Term EPS Growth
11.23%
Weighted Average Dividend Yield
3.06%
Capitalizzazione di mercato media ponderata
$51.9b
Capitalizzazione di mercato mediana ponderata
$35.1b
Numero di emissioni
34
Active Share
L’azione attiva è calcolata prendendo il valore assoluto della differenza tra la ponderazione di ciascun emittente nell’indice e la sua ponderazione nel portafoglio, sommando e quindi dividendo per due. Più alto è il numero, più i pesi differiscono da quelli del benchmark.
97.30%
Rotazione del portafoglio (Metodo USA)
Il coefficiente di rotazione è la percentuale delle attività di un portafoglio cambiata nel corso di un anno: (minore tra acquisto e vendita)/valore medio del mercato.
14.45%
Rotazione del portafoglio (Metodo LUX)
23.31%
% in azioni
95.69%
% Liquidità e Strumenti monetari equivalenti
4.35%
% Altro1
-0.04%
% tra i primi 10
41.97%
Statistiche sulla performance
L’alfa è un criterio di misurazione della performance del portafoglio corretta per il rischio. Rispetto al beta del portafoglio, un alfa positivo indica una performance del portafoglio migliore del previsto e un alfa negativo indica una performance del portafoglio peggiore del previsto.
Il beta è un criterio di misurazione della volatilità di un portafoglio rispetto al mercato generale. Un beta inferiore o superiore a 1 indica rispettivamente un rischio inferiore o superiore a quello del mercato. Il beta è il criterio più affidabile per la valutazione del rischio quando le fluttuazioni del rendimento del portafoglio sono in stretta correlazione con le fluttuazioni del rendimento dell’indice scelto per rappresentare il mercato.
L'Information Ratio è un criterio di misurazione della coerenza del rendimento in eccesso. Il rendimento in eccesso annualizzato realizzato rispetto a un benchmark diviso per la deviazione standard annualizzata del rendimento in eccesso.
Coefficiente di determinazione è la percentuale di movimenti del portafoglio che si possono spiegare con i movimenti generali del mercato. I portafogli dell’indice tendono ad avere valori molto vicini a 100.
L’indice di Sharpe è una misura corretta per il rischio calcolata per determinare la remunerazione per unità di rischio. Usa una deviazione standard e un rendimento in eccesso. Maggiore è l’indice di Sharpe, migliore è la performance storica corretta per il rischio del portafoglio.
La deviazione standard è un indicatore della volatilità del rendimento totale del portafoglio, basato su un minimo di 36 rendimenti mensili. La volatilità del portafoglio è maggiore quando la deviazione standard è più elevata.
Il tracking error è la deviazione standard dei rendimenti in eccesso di un portafoglio. I rendimenti in eccesso sono il rendimento di un portafoglio meno il rendimento annualizzato del benchmark.
L’Traynor Ratio è una misura della performance corretta per il rischio. È il rapporto tra il rendimento in eccesso annualizzato del portafoglio e il tasso privo di rischio per un dato periodo diviso per il beta del portafoglio rispetto al suo benchmark per lo stesso periodo. Misura l’importo del rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio guadagnato per unità di rischio sistematico (beta) assunto.
La cattura di rialzi e ribassi è una misura della capacità del gestore di replicare o migliorare le fasi dei rendimenti del benchmark positivi e di quanto il gestore sia stato penalizzato da fasi di rendimenti del benchmark negativi. Per calcolare la cattura dei rialzi, per prima cosa formiamo nuove serie dalle serie di gestore e benchmark, eliminando tutti i periodi in cui il rendimento del benchmark è zero o negativo. La cattura dei rialzi è quindi il quoziente del rendimento annualizzato delle serie del gestore risultante, diviso per il rendimento annualizzato della serie del benchmark risultante. La cattura dei ribassi viene calcolata in modo analogo.
Ultimo aggiornamento Mensilmente Al
31-gen-25
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Statistiche sulla performance Table
10 anni
5 anni
3 anni
Alfa
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
Coefficiente di determinazione
n/a
n/a
n/a
% Deviazione Standard
n/a
n/a
n/a
Indice di Sharpe
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Treynor Ratio
n/a
n/a
n/a
Downside Capture %
n/a
n/a
n/a
Upside Capture %
n/a
n/a
n/a
10 maggiori posizioni
Al
31-gen-25
National Grid PLC
Ryanair Holdings PLC ADR
CSX Corp
Airbus SE
Danone SA
Autoliv Inc
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Davide Campari-Milano NV
Veolia Environnement SA
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.
composizione portafoglio (%)
Al
31-gen-25
(%) pesi per settore
Al
31-gen-25
% attività
Industriali
26.31
Consumer Discretionary
16.10
Pubblici servizi
11.96
Finanziari
11.53
Materiali
9.38
Beni di consumo di prima necessità
7.83
Sanità
5.71
Information Technology
4.22
Energia
2.62
Liquidità e Liquidità equivalenti
4.35
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
1Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
Cliccare qui per visualizzare i documenti del fondo come i Documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto informativo completo, la Relazione annuale, la Relazione semestrale, lo Swing Pricing e le schede informative. Alcuni di questi documenti sono disponibili in altre lingue.
Punta a conseguire la crescita del capitale e, nel contempo, a ottenere performance superiori rispetto a l'MSCI World Value (net div) nell'arco di interi cicli di mercato.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Tipicamente mantiene 30-60 posizioni.
Riteniamo che, nelle fasi di disequilibrio, un titolo possa presentare un profilo di rischio e rendimento asimmetrico, potenzialmente in grado di far registrare un incremento dei rendimenti limitando al contempo il rischio di ribasso.
Riteniamo che il mercato tenda areagire in modo eccessivo alle notizie inattese e che le oscillazioni del sentiment creino una divergenza tra prezzo e valore. Ciò offre un'opportunità agli investitori pazienti che soppesano razionalmente i fatti e le valutazioni e non temono di adottare una visione contrarian.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Concentrato: La performance del portafoglio può essere più volatile della performance di portafogli più diversificati.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
Data di lancio
20-nov-2024
Patrimonio netto
(US$
M)
Al 31-gen-25
US$2.23
Conclusione dell'esercizio finanziario
gennaio
Classificazione SFDR
Articolo 8
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
Avvio della classe
20-nov-2024
Valore patrimoniale netto (NAV)
Al 11-feb-25
$101.99
Variazione del NAV più recente
Al 11-feb-25
$0.29
|
0.29%
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
18
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
31
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
19
ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1
ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
PERFORMANCE ANNUE MEDIE
performance annuale
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Nessun dato attualmente disponibile
annual rate of return table
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.
Valori quota e distribuzioni
Grafico valori quota
NAV alla chiusura degli scambi:
11-feb-25
Valore patrimoniale netto (NAV):
$101.99
Variazione
($) (dal
10-feb-25):
0.29
Variazione (%) (dal
10-feb-25):
0.29
Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anni
Ricerca NAV storico
Inserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondo
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storico
Inserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondo
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
La mappa rappresenta settori superiori al 5%.
Caratteristiche del portafoglio
Al
31-gen-25
Data table of holding characteristics
characterstics
Equity Earning
Weighted Average Price/Earnings (next 12 months)
13.04x
Weighted Average Price/Cash Flow
10.39x
Weighted Average Price/Sales
1.03x
Weighted Average Price/Book
1.63x
Weighted Average IBES Long Term EPS Growth
11.23%
Weighted Average Dividend Yield
3.06%
Capitalizzazione di mercato media ponderata
$51.9b
Capitalizzazione di mercato mediana ponderata
$35.1b
Numero di emissioni
34
Active Share
L’azione attiva è calcolata prendendo il valore assoluto della differenza tra la ponderazione di ciascun emittente nell’indice e la sua ponderazione nel portafoglio, sommando e quindi dividendo per due. Più alto è il numero, più i pesi differiscono da quelli del benchmark.
97.30%
Rotazione del portafoglio (Metodo USA)
Il coefficiente di rotazione è la percentuale delle attività di un portafoglio cambiata nel corso di un anno: (minore tra acquisto e vendita)/valore medio del mercato.
14.45%
Rotazione del portafoglio (Metodo LUX)
23.31%
% in azioni
95.69%
% Liquidità e Strumenti monetari equivalenti
4.35%
% Altro1
-0.04%
% tra i primi 10
41.97%
Statistiche sulla performance
L’alfa è un criterio di misurazione della performance del portafoglio corretta per il rischio. Rispetto al beta del portafoglio, un alfa positivo indica una performance del portafoglio migliore del previsto e un alfa negativo indica una performance del portafoglio peggiore del previsto.
Il beta è un criterio di misurazione della volatilità di un portafoglio rispetto al mercato generale. Un beta inferiore o superiore a 1 indica rispettivamente un rischio inferiore o superiore a quello del mercato. Il beta è il criterio più affidabile per la valutazione del rischio quando le fluttuazioni del rendimento del portafoglio sono in stretta correlazione con le fluttuazioni del rendimento dell’indice scelto per rappresentare il mercato.
L'Information Ratio è un criterio di misurazione della coerenza del rendimento in eccesso. Il rendimento in eccesso annualizzato realizzato rispetto a un benchmark diviso per la deviazione standard annualizzata del rendimento in eccesso.
Coefficiente di determinazione è la percentuale di movimenti del portafoglio che si possono spiegare con i movimenti generali del mercato. I portafogli dell’indice tendono ad avere valori molto vicini a 100.
L’indice di Sharpe è una misura corretta per il rischio calcolata per determinare la remunerazione per unità di rischio. Usa una deviazione standard e un rendimento in eccesso. Maggiore è l’indice di Sharpe, migliore è la performance storica corretta per il rischio del portafoglio.
La deviazione standard è un indicatore della volatilità del rendimento totale del portafoglio, basato su un minimo di 36 rendimenti mensili. La volatilità del portafoglio è maggiore quando la deviazione standard è più elevata.
Il tracking error è la deviazione standard dei rendimenti in eccesso di un portafoglio. I rendimenti in eccesso sono il rendimento di un portafoglio meno il rendimento annualizzato del benchmark.
L’Traynor Ratio è una misura della performance corretta per il rischio. È il rapporto tra il rendimento in eccesso annualizzato del portafoglio e il tasso privo di rischio per un dato periodo diviso per il beta del portafoglio rispetto al suo benchmark per lo stesso periodo. Misura l’importo del rendimento in eccesso rispetto al tasso privo di rischio guadagnato per unità di rischio sistematico (beta) assunto.
La cattura di rialzi e ribassi è una misura della capacità del gestore di replicare o migliorare le fasi dei rendimenti del benchmark positivi e di quanto il gestore sia stato penalizzato da fasi di rendimenti del benchmark negativi. Per calcolare la cattura dei rialzi, per prima cosa formiamo nuove serie dalle serie di gestore e benchmark, eliminando tutti i periodi in cui il rendimento del benchmark è zero o negativo. La cattura dei rialzi è quindi il quoziente del rendimento annualizzato delle serie del gestore risultante, diviso per il rendimento annualizzato della serie del benchmark risultante. La cattura dei ribassi viene calcolata in modo analogo.
Ultimo aggiornamento Mensilmente Al
31-gen-25
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Statistiche sulla performance Table
10 anni
5 anni
3 anni
Alfa
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
Coefficiente di determinazione
n/a
n/a
n/a
% Deviazione Standard
n/a
n/a
n/a
Indice di Sharpe
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Treynor Ratio
n/a
n/a
n/a
Downside Capture %
n/a
n/a
n/a
Upside Capture %
n/a
n/a
n/a
10 maggiori posizioni
Al
31-gen-25
National Grid PLC
Ryanair Holdings PLC ADR
CSX Corp
Airbus SE
Danone SA
Autoliv Inc
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Davide Campari-Milano NV
Veolia Environnement SA
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.
composizione portafoglio (%)
Al
31-gen-25
(%) pesi per settore
Al
31-gen-25
% attività
Industriali
26.31
Consumer Discretionary
16.10
Pubblici servizi
11.96
Finanziari
11.53
Materiali
9.38
Beni di consumo di prima necessità
7.83
Sanità
5.71
Information Technology
4.22
Energia
2.62
Liquidità e Liquidità equivalenti
4.35
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS.
Il portafoglio è gestito in maniera attiva e le partecipazioni detenute attualmente possono essere diverse.
Le caratteristiche del portafoglio si basano su un’esposizione equivalente che determina le variazioni del valore di un portafoglio attribuibili alle variazioni di prezzo di un’attività detenuta direttamente o, nel caso di un contratto derivato, indirettamente. Il valore di mercato della partecipazione può essere diverso.
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
1Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.
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