U.S. Total Return Bond Fund

Wichtige Hinweise

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Die Anteilsklasse W ist nur für von Dritten gemanagte Portfolios oder unabhängige Beratungsmandate, Kunden von Finanzintermediären, die sonst keine Vergütung aus dem Fonds erhalten dürften, und für Mitarbeiter von MFS und seinen verbundenen Unternehmen erhältlich.

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LU0458497673

Täglicher NAV

$ 14.90

$0.01 Per 06-Feb.-25

Nettovermögen

US$1.1Mrd

Per 31-Dez.-24

U.S. Total Return Bond Fund

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$0.01 Per 06-Feb.-25

Nettovermögen US$1.1Mrd

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$1.1Mrd

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ANLAGEZIEL

Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.

In erster Linie ein US-Dollar-Investment-Grade-Anleihefonds, der makroökonomische, Bottom-up- und quantitative Perspektiven in dem Bemühen integriert, einen Wertzuwachs durch Entscheidungen zur Sektorallokation, Wertpapierauswahl und Durations-/Renditekurve zu erzielen

Dieses auf Unternehmensanleihen ausgerichtete Portfolio verfügt über die Flexibilität, in alle Kern-Investment-Grade-Sektoren sowie in Schwellenländer- und High-Yield-Wertpapiere zu investieren

In einem auf Zusammenarbeit basierenden Prozess legen die Portfoliomanager das Risikobudget der Strategie fest und arbeiten bei der Wertpapierauswahl mit Analysten zusammen

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.

Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.

High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.

MBS: Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities) können vorzeitig zurückgezahlt oder verlängert werden, sodass sie dann weniger Gewinnpotenzial und ein höheres Verlustrisiko haben.

Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Fondsauflegung 26-Sep.-2005
Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$1108.00
Ende des Geschäftsjahres JANUAR
SFDR-Klassifizierung

Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

Artikel 8
Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Auflegung der Anteilklasse 08-Feb.-2010
Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 $14.90
Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 $0.01 | 0.07%
ISIN LU0458497673
SEDOL B52W5Q9
WKN A0YCT9
Bloomberg MFRBW1U LX
CUSIP L63667833
Maximale Vertriebskosten --
Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Alexander Mackey, CFA

Portfoliomanager

5 JAHRE BEIM PORTFOLIO

VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN

Joshua Marston

Portfoliomanager

15 JAHRE BEIM PORTFOLIO

Rob Hall

Institutional Portfolio Manager

15 JAHRE BEIM PORTFOLIO

UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
US Treasury Note 4.25% JUN 30 29
US Treasury Note 4% JAN 15 27
UMBS 30 Year 2.5
US Treasury Note 3.875% DEC 31 27
UMBS 30 Year 2.0
US Treasury Bond 4.5% FEB 15 44
US Treasury Bond 4% NOV 15 42
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
UMBS 30 Year 3.0

Vollständige und historische Positionen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

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Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

12-Monats-Zeitraum zum:	31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	31-Jan.-22	31-Jan.-23	31-Jan.-24	31-Jan.-25	Seit Jahresbeginn % ^*	Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse W1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV	5.92	-2.41	-8.78	2.78	2.71	1.36	08-Feb.-2010
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	4.72	-2.97	-8.36	2.10	2.07	-	-

12-Monats-Zeitraum zum:	Anteilklasse W1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	5.92
31-Jan.-22	-2.41
31-Jan.-23	-8.78
31-Jan.-24	2.78
31-Jan.-25	2.71
Seit Jahresbeginn % ^*	1.36
Auflegung der Anteilklasse	08-Feb.-2010	08-Feb.-2010

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

MORNINGSTAR-RATING

Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen

GESAMT

Von Fonds

GESAMT MORNINGSTAR-RATING

Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen

Von Fonds

DREI JAHRE

Von Fonds

FÜNF JAHRE

Von Fonds

ZEHN JAHRE

Von Fonds

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Per 31-Dez.-24 Benchmark: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

annual rate of return table
	seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zum NAV	2.65	-0.56	3.54	4.35	-1.26	9.87	8.71	-0.88	-14.07	6.81	2.01
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	-	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25

	zum NAV	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
2024	2.01	1.25
2023	6.81	5.53
2022	-14.07	-13.01
2021	-0.88	-1.54
2020	8.71	7.51
2019	9.87	8.72
2018	-1.26	0.01
2017	4.35	3.54
2016	3.54	2.65
2015	-0.56	0.55
seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	2.65	-

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV): $14.90
Änderung ($) (seit 05-Feb.-25): 0.01
Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.07

Marktpreis (MP):

Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.

Historischen NAV nachschlagen

Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten

Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.

Historischen MP nachschlagen

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Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

Tabelle historischer Exit-Preis

NAV bei Handelsschluss am

Nettoinventarwert (NAV)

Keine Daten verfügbar

Swing Pricing

Monatlicher Aktivitätsbericht

Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich

Portfolio- & Bestandsinformationen
Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

component list

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SEKTORINFORMATIONEN UND PORTFOLIOCHARAKTERISTIKA
WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Sektor, Bestand & Merkmale

Portfolioeigenschaften
Durchschnittlicher Coupon: Der Durchschnittscoupon ist der mit dem Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrad) gewichtete Durchschnitt der Coupons aller zinszahlenden Anlageinstrumente in Prozent des gesamten Equivalent Exposure aller Festzinspositionen, einschließlich Kurzläufern und couponszahlender Zinsderivate. Die Coupons von Wertpapieren, die Forderungen und Verbindlichkeiten begründen, werden saldiert. Wertpapiere, die keine Zinsen zahlen, werden so behandelt, als hätten sie einen Coupon von null.
Die durchschnittliche effektive Duration gibt an, wie stark der Kurs einer Anleihe vermutlich schwankt, wenn sich die Zinsen ändern. Bei einem Zinsanstieg um 1,0 Prozentpunkte dürfte eine Anleihe mit fünf Jahren Duration etwa 5,0% an Wert verlieren.
Die durchschnittliche effektive Duration ist der gewichtete Durchschnitt der Duration der Anleihen eines Portfolios unter Berücksichtigung vorzeitiger Rückzahlungen, Puts und flexibler Coupons, durch die sich die Duration verkürzen kann. Fonds mit längerer Duration gelten grundsätzlich als zinssensitiver als Fonds mit kürzerer Duration.
Yield to Worst: Die Rendite von Festzinsinstrumenten ist der Diskontfaktor, bei dem der Netto-Gegenwartswert aller zukünftigen Cashflows dem aktuellen Marktwert entspricht. Die Durchschnittsrendite ist der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt der Yield to Worst der Einzelwerte. Die Yield to Worst ist die niedrigste mögliche Rendite, wenn die Anleihe entweder vom Emittenten oder vom Anleiheninhaber gekündigt oder bis zur Fälligkeit gehalten wird.
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

Data table of holding characteristics
characteristics	Fixed Earning
Anzahl der Emissionen	793
Anzahl der Emittenten	184
Durchschnittlicher Kupon	4.27
Durchschnittliche effektive Duration	6.06 Jahre
Durchschnittliche effektive Laufzeit	8.32 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität von bewerteten Titeln	A+

Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

Aktualisiert Monatlich Per 31-Dez.-24

Benchmark

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Performancestatistik Table
	10 J.	5 J.	3 J.
Alpha	0.27	0.55	0.31
Beta	1.02	1.05	1.02
R²	91.98	92.06	98.96
Standardabweichung %	5.36	7.02	8.05
Sharpe-Ratio	-0.02	-0.33	-0.76
Tracking Error	1.52	2.00	0.84
Information Ratio	0.19	0.25	0.29
Treynor Ratio	-0.10	-2.19	-6.01
Partizipation an Marktabschwüngen %	103.06	105.53	99.93
Partizipation an Marktaufschwüngen %	106.52	111.74	102.35

10 größten Positionen

Per 31-Dez.-24

UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
US Treasury Note 4.25% JUN 30 29
US Treasury Note 4% JAN 15 27
UMBS 30 Year 2.5
US Treasury Note 3.875% DEC 31 27
UMBS 30 Year 2.0
US Treasury Bond 4.5% FEB 15 44
US Treasury Bond 4% NOV 15 42
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
UMBS 30 Year 3.0

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Portfoliostruktur %

Per 31-Dez.-24

US-Staatsanleihen

35.10
Investment Grade-Unternehmensanleihen

29.13
Hypothekenbesichert

22.06
Collateralized Loan Obligations

10.27
High Yield-Unternehmensanleihen

6.23
Gewerbl. Hypotheken

3.03
Mit Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere

2.16
Kommunalanleihen

0.91
Forderungsbesichert

0.49
Wertpapiere von US-Regierungsbehörden

0.13
Nicht-US-Staatsanleihen

0.09
Schwellenländeranleihen

0.08
Barmittel & Barmitteläquivalente

1.13
Sonstige¹

-10.82

Kreditqualität %
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

% des gesamten Nettovermögens
US-Staatsanleihen

24.28
Bundesbehörden

22.18
AAA

9.61
AA

4.72
A

9.73
BBB

21.55
BB

4.91
B

1.71
Andere, ohne Rating

1.31

Währungsgewichtungen (%)

Per 31-Dez.-24

US-Dollar

100.00

Wichtige Informationen zu Merkmalen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

¹Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen

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Produktressourcen
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Fondsdokumente & Factsheets
Produkteinblicke

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Per Dec 31, 2024

Dieser Flyer zeigt anhand eines hypothetischen Beispiels, wie sehr Inflation und Steuern die Erträge von Geldmarktanlagen verringern können.

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ANLAGEZIEL

Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.

ANLAGESCHWERPUNKT

In erster Linie ein US-Dollar-Investment-Grade-Anleihefonds, der makroökonomische, Bottom-up- und quantitative Perspektiven in dem Bemühen integriert, einen Wertzuwachs durch Entscheidungen zur Sektorallokation, Wertpapierauswahl und Durations-/Renditekurve zu erzielen

Dieses auf Unternehmensanleihen ausgerichtete Portfolio verfügt über die Flexibilität, in alle Kern-Investment-Grade-Sektoren sowie in Schwellenländer- und High-Yield-Wertpapiere zu investieren

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Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
MBS: Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities) können vorzeitig zurückgezahlt oder verlängert werden, sodass sie dann weniger Gewinnpotenzial und ein höheres Verlustrisiko haben.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
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Fondsauflegung 26-Sep.-2005

Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$1108.00

Ende des Geschäftsjahres JANUAR

SFDR-Klassifizierung

Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

Artikel 8

Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Informationen über die Anteilsklasse

Auflegung der Anteilklasse 08-Feb.-2010

Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 $14.90

Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 $0.01 | 0.07%

ISIN LU0458497673

SEDOL B52W5Q9

WKN A0YCT9

Bloomberg MFRBW1U LX

CUSIP L63667833

Maximale Vertriebskosten --

Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

MANAGER

Alexander Mackey, CFA

Portfoliomanager

5 JAHRE BEIM PORTFOLIO
VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN

Joshua Marston

Portfoliomanager

15 JAHRE BEIM PORTFOLIO

Rob Hall

Institutional Portfolio Manager

15 JAHRE BEIM PORTFOLIO

10 größten Positionen

Per 31-Dez.-24

UST Bond 2Yr Future MAR 31 25

US Treasury Note 4.25% JUN 30 29

US Treasury Note 4% JAN 15 27

UMBS 30 Year 2.5

US Treasury Note 3.875% DEC 31 27

UMBS 30 Year 2.0

US Treasury Bond 4.5% FEB 15 44

US Treasury Bond 4% NOV 15 42

US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43

UMBS 30 Year 3.0

Vollständige und historische Positionen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Alexander Mackey, CFA

Portfolio Manager

26

JAHRE IN DER BRANCHE

5

JAHRE BEIM PORTFOLIO

26

JAHRE IN DER BRANCHE

5

JAHRE BEIM PORTFOLIO

VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN

Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.

Joshua Marston

Portfolio Manager

32

JAHRE IN DER BRANCHE

15

JAHRE BEIM PORTFOLIO

32

JAHRE IN DER BRANCHE

15

JAHRE BEIM PORTFOLIO

Joshua P. Marston is an investment officer and director of Fixed Income -- North America at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for oversight of MFS' US and Canadian domiciled fixed income portfolio management team, as well as portfolio management responsibilities across MFS' US and Canadian multi-sector strategies. In addition, he serves on the Fixed Income department's Risk/Opportunities Committee and chairs the department's Macro/Micro Forum as well. Josh joined MFS in 1999 as a credit analyst and was named portfolio manager and head of Structured Product Research in 2002. In 2005, he was named director of Structured Products and Financials Research and joined the Fixed Income Management Committee. He was named director of Fixed Income in 2011 and director of Fixed Income -- North America in 2017. Josh earned a Bachelor of Science degree from Boston University and a Master of Science degree from the Massachusetts Institute of Technology.

Rob Hall

Institutional Portfolio Manager

31

JAHRE IN DER BRANCHE

15

JAHRE BEIM PORTFOLIO

31

JAHRE IN DER BRANCHE

15

JAHRE BEIM PORTFOLIO

Robert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.

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Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

12-Monats-Zeitraum zum:	31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	31-Jan.-22	31-Jan.-23	31-Jan.-24	31-Jan.-25	Seit Jahresbeginn % ^*	Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse W1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV	5.92	-2.41	-8.78	2.78	2.71	1.36	08-Feb.-2010
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	4.72	-2.97	-8.36	2.10	2.07	-	-

12-Monats-Zeitraum zum:	Anteilklasse W1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	5.92
31-Jan.-22	-2.41
31-Jan.-23	-8.78
31-Jan.-24	2.78
31-Jan.-25	2.71
Seit Jahresbeginn % ^*	1.36
Auflegung der Anteilklasse	08-Feb.-2010	08-Feb.-2010

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

MORNINGSTAR-RATING

Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen

GESAMT

Von Fonds

GESAMT MORNINGSTAR-RATING

Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen

Von Fonds

DREI JAHRE

Von Fonds

FÜNF JAHRE

Von Fonds

ZEHN JAHRE

Von Fonds

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Per 31-Dez.-24 Benchmark: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

annual rate of return table
	seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zum NAV	2.65	-0.56	3.54	4.35	-1.26	9.87	8.71	-0.88	-14.07	6.81	2.01
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	-	0.55	2.65	3.54	0.01	8.72	7.51	-1.54	-13.01	5.53	1.25

	zum NAV	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
2024	2.01	1.25
2023	6.81	5.53
2022	-14.07	-13.01
2021	-0.88	-1.54
2020	8.71	7.51
2019	9.87	8.72
2018	-1.26	0.01
2017	4.35	3.54
2016	3.54	2.65
2015	-0.56	0.55
seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	2.65	-

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV): $14.90
Änderung ($) (seit 05-Feb.-25): 0.01
Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.07

Marktpreis (MP):

Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.

Historischen NAV nachschlagen

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Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.

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Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

Tabelle historischer Exit-Preis

NAV bei Handelsschluss am

Nettoinventarwert (NAV)

Keine Daten verfügbar

Swing Pricing

Monatlicher Aktivitätsbericht

Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich

Portfolio- & Bestandsinformationen
Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

component list

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SEKTORINFORMATIONEN UND PORTFOLIOCHARAKTERISTIKA
WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Sektor, Bestand & Merkmale

Portfolioeigenschaften
Durchschnittlicher Coupon: Der Durchschnittscoupon ist der mit dem Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrad) gewichtete Durchschnitt der Coupons aller zinszahlenden Anlageinstrumente in Prozent des gesamten Equivalent Exposure aller Festzinspositionen, einschließlich Kurzläufern und couponszahlender Zinsderivate. Die Coupons von Wertpapieren, die Forderungen und Verbindlichkeiten begründen, werden saldiert. Wertpapiere, die keine Zinsen zahlen, werden so behandelt, als hätten sie einen Coupon von null.
Die durchschnittliche effektive Duration gibt an, wie stark der Kurs einer Anleihe vermutlich schwankt, wenn sich die Zinsen ändern. Bei einem Zinsanstieg um 1,0 Prozentpunkte dürfte eine Anleihe mit fünf Jahren Duration etwa 5,0% an Wert verlieren.
Die durchschnittliche effektive Duration ist der gewichtete Durchschnitt der Duration der Anleihen eines Portfolios unter Berücksichtigung vorzeitiger Rückzahlungen, Puts und flexibler Coupons, durch die sich die Duration verkürzen kann. Fonds mit längerer Duration gelten grundsätzlich als zinssensitiver als Fonds mit kürzerer Duration.
Yield to Worst: Die Rendite von Festzinsinstrumenten ist der Diskontfaktor, bei dem der Netto-Gegenwartswert aller zukünftigen Cashflows dem aktuellen Marktwert entspricht. Die Durchschnittsrendite ist der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt der Yield to Worst der Einzelwerte. Die Yield to Worst ist die niedrigste mögliche Rendite, wenn die Anleihe entweder vom Emittenten oder vom Anleiheninhaber gekündigt oder bis zur Fälligkeit gehalten wird.
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

Data table of holding characteristics
characteristics	Fixed Earning
Anzahl der Emissionen	793
Anzahl der Emittenten	184
Durchschnittlicher Kupon	4.27
Durchschnittliche effektive Duration	6.06 Jahre
Durchschnittliche effektive Laufzeit	8.32 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität von bewerteten Titeln	A+

Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

Aktualisiert Monatlich Per 31-Dez.-24

Benchmark

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Performancestatistik Table
	10 J.	5 J.	3 J.
Alpha	0.27	0.55	0.31
Beta	1.02	1.05	1.02
R²	91.98	92.06	98.96
Standardabweichung %	5.36	7.02	8.05
Sharpe-Ratio	-0.02	-0.33	-0.76
Tracking Error	1.52	2.00	0.84
Information Ratio	0.19	0.25	0.29
Treynor Ratio	-0.10	-2.19	-6.01
Partizipation an Marktabschwüngen %	103.06	105.53	99.93
Partizipation an Marktaufschwüngen %	106.52	111.74	102.35

10 größten Positionen

Per 31-Dez.-24

UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
US Treasury Note 4.25% JUN 30 29
US Treasury Note 4% JAN 15 27
UMBS 30 Year 2.5
US Treasury Note 3.875% DEC 31 27
UMBS 30 Year 2.0
US Treasury Bond 4.5% FEB 15 44
US Treasury Bond 4% NOV 15 42
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
UMBS 30 Year 3.0

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Portfoliostruktur %

Per 31-Dez.-24

US-Staatsanleihen

35.10
Investment Grade-Unternehmensanleihen

29.13
Hypothekenbesichert

22.06
Collateralized Loan Obligations

10.27
High Yield-Unternehmensanleihen

6.23
Gewerbl. Hypotheken

3.03
Mit Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere

2.16
Kommunalanleihen

0.91
Forderungsbesichert

0.49
Wertpapiere von US-Regierungsbehörden

0.13
Nicht-US-Staatsanleihen

0.09
Schwellenländeranleihen

0.08
Barmittel & Barmitteläquivalente

1.13
Sonstige¹

-10.82

Kreditqualität %
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

% des gesamten Nettovermögens
US-Staatsanleihen

24.28
Bundesbehörden

22.18
AAA

9.61
AA

4.72
A

9.73
BBB

21.55
BB

4.91
B

1.71
Andere, ohne Rating

1.31

Währungsgewichtungen (%)

Per 31-Dez.-24

US-Dollar

100.00

Wichtige Informationen zu Merkmalen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

¹Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen
Ressourcen

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Produktressourcen
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.

Fondsdokumente & Factsheets

Produkteinblicke

Produktressourcen
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.

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Factsheet

Vierteljährliche Portfolioüberprüfung

Produktpräsentation

Gesamtbestände

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Joshua Marston

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Gesamtrendite über 12 Monate (%)

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Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

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Annualisierte Rendite (%)

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