Limited Maturity Fund

Wichtige Hinweise

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LU0870264180

Täglicher NAV

$ 10.73

$0.01 Per 07-Feb.-25

Nettovermögen

US$1.1Mrd

Per 31-Dez.-24

Limited Maturity Fund

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Täglicher NAV $ 10.73

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Nettovermögen US$1.1Mrd

Per 31-Dez.-24

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Täglicher NAV

$ 10.73

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Nettovermögen

$1.1Mrd

Per 31-Dez.-24

ANLAGEZIEL

Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch ein Kapitalerhalt (in US-Dollar) berücksichtigt wird.

Konservativer, kurzlaufender Anleihefonds, der in Investment-Grade-Wertpapiere investiert

Aufbau eines hochwertigen Portfolios mit kurzer Duration nach dem Bottom-up-Ansatz

Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds übersteigt in der Regel nicht fünf Jahre

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.

Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Fondsauflegung 26-Sep.-2005
Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$1169.20
Ende des Geschäftsjahres JANUAR
SFDR-Klassifizierung

Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

Artikel 8
Benchmark Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2013
Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 $10.73
Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 $0.01 | 0.09%
ISIN LU0870264180
SEDOL B7D9GY8
WKN A1KA2A
Bloomberg MFMLMN1 LX
CUSIP L6365Z220
Maximale Vertriebskosten 3%
Benchmark Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

Philipp Burgener, CFA

Portfoliomanager

8 JAHRE BEIM PORTFOLIO

Alexander Mackey, CFA

Portfoliomanager

8 JAHRE BEIM PORTFOLIO

VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN

Rob Hall

Institutional Portfolio Manager

6 JAHRE BEIM PORTFOLIO

USD IRS 3Yr Receiver 4.967 OCT 02 26
US Treasury Note 4.625% NOV 15 26
US Treasury Note 2.75% JUL 31 27
US Treasury Note 4.875% NOV 30 25
US Treasury Note 4.5% JUL 15 26
UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
USD IRS 2Yr Receiver 4.664 OCT 02 26
Bank of America Corp FRB JUL 22 27
Element Fleet Management Corp 144A 6.271% JUN 26 26
BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 6.035% JUL 15 39

Vollständige und historische Positionen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

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Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

12-Monats-Zeitraum zum:	31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	31-Jan.-22	31-Jan.-23	31-Jan.-24	31-Jan.-25	Seit Jahresbeginn % ^*	Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV	2.52	-2.36	-3.39	3.71	3.67	0.47	19-Feb.-2013
Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr	-0.56	-5.29	-6.29	0.60	0.56	-2.55	19-Feb.-2013
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index	2.80	-1.22	-2.21	4.18	4.43	-	-

12-Monats-Zeitraum zum:	Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV	Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr
31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	2.52	-0.56
31-Jan.-22	-2.36	-5.29
31-Jan.-23	-3.39	-6.29
31-Jan.-24	3.71	0.60
31-Jan.-25	3.67	0.56
Seit Jahresbeginn % ^*	0.47	-2.55
Auflegung der Anteilklasse	19-Feb.-2013	19-Feb.-2013

In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

MORNINGSTAR-RATING

Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen

GESAMT

Von Fonds

GESAMT MORNINGSTAR-RATING

Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen

Von Fonds

DREI JAHRE

Von Fonds

FÜNF JAHRE

Von Fonds

ZEHN JAHRE

Von Fonds

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Per 31-Dez.-24 Benchmark: Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

annual rate of return table
	seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zum NAV	0.59	-0.81	0.41	0.41	0.00	3.64	3.12	-1.42	-5.27	4.35	3.69
mit maximaler Ausgabegebühr	0.34	-3.78	-2.60	-2.61	-3.00	0.53	0.03	-4.38	-8.12	1.22	0.58
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index	-	0.65	1.28	0.84	1.60	4.03	3.33	-0.47	-3.69	4.61	4.36

	zum NAV	mit maximaler Ausgabegebühr	Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index
2024	3.69	0.58	4.36
2023	4.35	1.22	4.61
2022	-5.27	-8.12	-3.69
2021	-1.42	-4.38	-0.47
2020	3.12	0.03	3.33
2019	3.64	0.53	4.03
2018		-	-3.0	1.6
2017	0.41	-2.61	0.84
2016	0.41	-2.6	1.28
2015	-0.81	-3.78	0.65
seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	0.59	0.34	-

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV): $10.73
Änderung ($) (seit 06-Feb.-25): 0.01
Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.09

Marktpreis (MP):

Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.

Historischen NAV nachschlagen

Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten

Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.

Historischen MP nachschlagen

Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

Tabelle historischer Exit-Preis

NAV bei Handelsschluss am

Nettoinventarwert (NAV)

Keine Daten verfügbar

Swing Pricing

Monatlicher Aktivitätsbericht

Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich

Portfolio- & Bestandsinformationen
Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

component list

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SEKTORINFORMATIONEN UND PORTFOLIOCHARAKTERISTIKA
WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Sektor, Bestand & Merkmale

Portfolioeigenschaften
Durchschnittlicher Coupon: Der Durchschnittscoupon ist der mit dem Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrad) gewichtete Durchschnitt der Coupons aller zinszahlenden Anlageinstrumente in Prozent des gesamten Equivalent Exposure aller Festzinspositionen, einschließlich Kurzläufern und couponszahlender Zinsderivate. Die Coupons von Wertpapieren, die Forderungen und Verbindlichkeiten begründen, werden saldiert. Wertpapiere, die keine Zinsen zahlen, werden so behandelt, als hätten sie einen Coupon von null.
Die durchschnittliche effektive Duration gibt an, wie stark der Kurs einer Anleihe vermutlich schwankt, wenn sich die Zinsen ändern. Bei einem Zinsanstieg um 1,0 Prozentpunkte dürfte eine Anleihe mit fünf Jahren Duration etwa 5,0% an Wert verlieren.
Die durchschnittliche effektive Duration ist der gewichtete Durchschnitt der Duration der Anleihen eines Portfolios unter Berücksichtigung vorzeitiger Rückzahlungen, Puts und flexibler Coupons, durch die sich die Duration verkürzen kann. Fonds mit längerer Duration gelten grundsätzlich als zinssensitiver als Fonds mit kürzerer Duration.
Yield to Worst: Die Rendite von Festzinsinstrumenten ist der Diskontfaktor, bei dem der Netto-Gegenwartswert aller zukünftigen Cashflows dem aktuellen Marktwert entspricht. Die Durchschnittsrendite ist der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt der Yield to Worst der Einzelwerte. Die Yield to Worst ist die niedrigste mögliche Rendite, wenn die Anleihe entweder vom Emittenten oder vom Anleiheninhaber gekündigt oder bis zur Fälligkeit gehalten wird.
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

Data table of holding characteristics
characteristics	Fixed Earning
Anzahl der Emissionen	306
Anzahl der Emittenten	200
Durchschnittlicher Kupon	4.49
Durchschnittliche effektive Duration	1.91 Jahre
Durchschnittliche effektive Laufzeit	2.19 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität von bewerteten Titeln	A+

Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

Aktualisiert Monatlich Per 31-Dez.-24

Benchmark

Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

Performancestatistik Table
	10 J.	5 J.	3 J.
Alpha	-0.89	-0.85	-0.96
Beta	1.04	1.08	1.07
R²	54.15	52.98	93.61
Standardabweichung %	2.16	2.95	2.73
Sharpe-Ratio	-0.45	-0.56	-1.16
Tracking Error	1.46	2.03	0.71
Information Ratio	-0.58	-0.37	-1.21
Treynor Ratio	-0.93	-1.52	-2.95
Partizipation an Marktabschwüngen %	132.54	130.64	124.12
Partizipation an Marktaufschwüngen %	83.60	95.50	96.68

10 größten Positionen

Per 31-Dez.-24

USD IRS 3Yr Receiver 4.967 OCT 02 26
US Treasury Note 4.625% NOV 15 26
US Treasury Note 2.75% JUL 31 27
US Treasury Note 4.875% NOV 30 25
US Treasury Note 4.5% JUL 15 26
UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
USD IRS 2Yr Receiver 4.664 OCT 02 26
Bank of America Corp FRB JUL 22 27
Element Fleet Management Corp 144A 6.271% JUN 26 26
BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 6.035% JUL 15 39

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Portfoliostruktur %

Per 31-Dez.-24

Investment Grade-Unternehmensanleihen

47.87
US-Staatsanleihen

44.88
Collateralized Loan Obligations

11.03
Mit Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere

5.10
Gewerbl. Hypotheken

2.29
Schwellenländeranleihen

1.27
Forderungsbesichert

1.02
Hypothekenbesichert

0.55
Nicht-US-Staatsanleihen

0.39
Kommunalanleihen

0.08
High Yield-Unternehmensanleihen

0.00
Barmittel & Barmitteläquivalente

3.00
Sonstige¹

-17.47

Kreditqualität %
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

% des gesamten Nettovermögens
US-Staatsanleihen

27.40
Bundesbehörden

0.55
AAA

11.83
AA

6.57
A

16.96
BBB

33.63
BB

0.00
CCC

0.00
CC

0.02
C

0.01
Andere, ohne Rating

3.01

Währungsgewichtungen (%)

Per 31-Dez.-24

US-Dollar

100.00

Wichtige Informationen zu Merkmalen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

¹Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen

Einklappen Ausklappen

Produktressourcen
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Fondsdokumente & Factsheets
Produkteinblicke

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Kann Abwarten bares Geld kosten?

Per Dec 31, 2024

Dieser Flyer zeigt anhand eines hypothetischen Beispiels, wie sehr Inflation und Steuern die Erträge von Geldmarktanlagen verringern können.

Überblick
ANLAGEZIEL

Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch ein Kapitalerhalt (in US-Dollar) berücksichtigt wird.

ANLAGESCHWERPUNKT

Konservativer, kurzlaufender Anleihefonds, der in Investment-Grade-Wertpapiere investiert

Aufbau eines hochwertigen Portfolios mit kurzer Duration nach dem Bottom-up-Ansatz

Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds übersteigt in der Regel nicht fünf Jahre

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
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Fondsauflegung 26-Sep.-2005

Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$1169.20

Ende des Geschäftsjahres JANUAR

SFDR-Klassifizierung

Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.

Artikel 8

Benchmark Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

Informationen über die Anteilsklasse

Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2013

Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 $10.73

Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 $0.01 | 0.09%

ISIN LU0870264180

SEDOL B7D9GY8

WKN A1KA2A

Bloomberg MFMLMN1 LX

CUSIP L6365Z220

Maximale Vertriebskosten 3%

Benchmark Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

MANAGER

Philipp Burgener, CFA

Portfoliomanager

8 JAHRE BEIM PORTFOLIO

Alexander Mackey, CFA

Portfoliomanager

8 JAHRE BEIM PORTFOLIO
VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN

Rob Hall

Institutional Portfolio Manager

6 JAHRE BEIM PORTFOLIO

10 größten Positionen

Per 31-Dez.-24

USD IRS 3Yr Receiver 4.967 OCT 02 26

US Treasury Note 4.625% NOV 15 26

US Treasury Note 2.75% JUL 31 27

US Treasury Note 4.875% NOV 30 25

US Treasury Note 4.5% JUL 15 26

UST Bond 2Yr Future MAR 31 25

USD IRS 2Yr Receiver 4.664 OCT 02 26

Bank of America Corp FRB JUL 22 27

Element Fleet Management Corp 144A 6.271% JUN 26 26

BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 6.035% JUL 15 39

Vollständige und historische Positionen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Philipp Burgener, CFA

Portfolio Manager

25

JAHRE IN DER BRANCHE

8

JAHRE BEIM PORTFOLIO

25

JAHRE IN DER BRANCHE

8

JAHRE BEIM PORTFOLIO

Philipp S. Burgener, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for the limited maturity strategy as well as the US and global opportunistic fixed income strategies and serves as the leader of MFS' structured product team. Philipp assumed his portfolio manager role in 2017. He first joined the structured product team in 2003 as a research associate and became a research analyst in 2005. Prior to that, he served as a quantitative research associate. He joined MFS in 2000 in a sales role. Philipp earned a Bachelor of Arts degree from Colgate University and a Master of Science degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of CFA Society Boston.

Alexander Mackey, CFA

Portfolio Manager

26

JAHRE IN DER BRANCHE

8

JAHRE BEIM PORTFOLIO

26

JAHRE IN DER BRANCHE

8

JAHRE BEIM PORTFOLIO

VOLLSTÄNDIGES PROFIL ANZEIGEN

Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.

Rob Hall

Institutional Portfolio Manager

31

JAHRE IN DER BRANCHE

6

JAHRE BEIM PORTFOLIO

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JAHRE IN DER BRANCHE

6

JAHRE BEIM PORTFOLIO

Robert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.

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Gesamtrendite über 12 Monate

Gesamtrendite über 12 Monate (%)

Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

12-Monats-Zeitraum zum:	31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	31-Jan.-22	31-Jan.-23	31-Jan.-24	31-Jan.-25	Seit Jahresbeginn % ^*	Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV	2.52	-2.36	-3.39	3.71	3.67	0.47	19-Feb.-2013
Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr	-0.56	-5.29	-6.29	0.60	0.56	-2.55	19-Feb.-2013
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index	2.80	-1.22	-2.21	4.18	4.43	-	-

12-Monats-Zeitraum zum:	Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV	Anteilklasse N1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr
31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.	2.52	-0.56
31-Jan.-22	-2.36	-5.29
31-Jan.-23	-3.39	-6.29
31-Jan.-24	3.71	0.60
31-Jan.-25	3.67	0.56
Seit Jahresbeginn % ^*	0.47	-2.55
Auflegung der Anteilklasse	19-Feb.-2013	19-Feb.-2013

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.

Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25

^*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.

MORNINGSTAR-RATING

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GESAMT

Von Fonds

GESAMT MORNINGSTAR-RATING

Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen

Von Fonds

DREI JAHRE

Von Fonds

FÜNF JAHRE

Von Fonds

ZEHN JAHRE

Von Fonds

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

ANNUALISIERTE RENDITE

Annualisierte Rendite (%)

Per 31-Dez.-24 Benchmark: Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

annual rate of return table
	seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zum NAV	0.59	-0.81	0.41	0.41	0.00	3.64	3.12	-1.42	-5.27	4.35	3.69
mit maximaler Ausgabegebühr	0.34	-3.78	-2.60	-2.61	-3.00	0.53	0.03	-4.38	-8.12	1.22	0.58
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index	-	0.65	1.28	0.84	1.60	4.03	3.33	-0.47	-3.69	4.61	4.36

	zum NAV	mit maximaler Ausgabegebühr	Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index
2024	3.69	0.58	4.36
2023	4.35	1.22	4.61
2022	-5.27	-8.12	-3.69
2021	-1.42	-4.38	-0.47
2020	3.12	0.03	3.33
2019	3.64	0.53	4.03
2018		-	-3.0	1.6
2017	0.41	-2.61	0.84
2016	0.41	-2.6	1.28
2015	-0.81	-3.78	0.65
seit Bestehen Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25	0.59	0.34	-

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

Pricing & Ausschüttungen

Preishistorie

NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV): $10.73
Änderung ($) (seit 06-Feb.-25): 0.01
Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.09

Marktpreis (MP):

Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.

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Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.

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Tabelle historischer Exit-Preis

NAV bei Handelsschluss am

Nettoinventarwert (NAV)

Keine Daten verfügbar

Swing Pricing

Monatlicher Aktivitätsbericht

Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich

Portfolio- & Bestandsinformationen
Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

component list

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SEKTORINFORMATIONEN UND PORTFOLIOCHARAKTERISTIKA
WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Sektor, Bestand & Merkmale

Portfolioeigenschaften
Durchschnittlicher Coupon: Der Durchschnittscoupon ist der mit dem Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrad) gewichtete Durchschnitt der Coupons aller zinszahlenden Anlageinstrumente in Prozent des gesamten Equivalent Exposure aller Festzinspositionen, einschließlich Kurzläufern und couponszahlender Zinsderivate. Die Coupons von Wertpapieren, die Forderungen und Verbindlichkeiten begründen, werden saldiert. Wertpapiere, die keine Zinsen zahlen, werden so behandelt, als hätten sie einen Coupon von null.
Die durchschnittliche effektive Duration gibt an, wie stark der Kurs einer Anleihe vermutlich schwankt, wenn sich die Zinsen ändern. Bei einem Zinsanstieg um 1,0 Prozentpunkte dürfte eine Anleihe mit fünf Jahren Duration etwa 5,0% an Wert verlieren.
Die durchschnittliche effektive Duration ist der gewichtete Durchschnitt der Duration der Anleihen eines Portfolios unter Berücksichtigung vorzeitiger Rückzahlungen, Puts und flexibler Coupons, durch die sich die Duration verkürzen kann. Fonds mit längerer Duration gelten grundsätzlich als zinssensitiver als Fonds mit kürzerer Duration.
Yield to Worst: Die Rendite von Festzinsinstrumenten ist der Diskontfaktor, bei dem der Netto-Gegenwartswert aller zukünftigen Cashflows dem aktuellen Marktwert entspricht. Die Durchschnittsrendite ist der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt der Yield to Worst der Einzelwerte. Die Yield to Worst ist die niedrigste mögliche Rendite, wenn die Anleihe entweder vom Emittenten oder vom Anleiheninhaber gekündigt oder bis zur Fälligkeit gehalten wird.
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

Data table of holding characteristics
characteristics	Fixed Earning
Anzahl der Emissionen	306
Anzahl der Emittenten	200
Durchschnittlicher Kupon	4.49
Durchschnittliche effektive Duration	1.91 Jahre
Durchschnittliche effektive Laufzeit	2.19 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität von bewerteten Titeln	A+

Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

Aktualisiert Monatlich Per 31-Dez.-24

Benchmark

Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index

Performancestatistik Table
	10 J.	5 J.	3 J.
Alpha	-0.89	-0.85	-0.96
Beta	1.04	1.08	1.07
R²	54.15	52.98	93.61
Standardabweichung %	2.16	2.95	2.73
Sharpe-Ratio	-0.45	-0.56	-1.16
Tracking Error	1.46	2.03	0.71
Information Ratio	-0.58	-0.37	-1.21
Treynor Ratio	-0.93	-1.52	-2.95
Partizipation an Marktabschwüngen %	132.54	130.64	124.12
Partizipation an Marktaufschwüngen %	83.60	95.50	96.68

10 größten Positionen

Per 31-Dez.-24

USD IRS 3Yr Receiver 4.967 OCT 02 26
US Treasury Note 4.625% NOV 15 26
US Treasury Note 2.75% JUL 31 27
US Treasury Note 4.875% NOV 30 25
US Treasury Note 4.5% JUL 15 26
UST Bond 2Yr Future MAR 31 25
USD IRS 2Yr Receiver 4.664 OCT 02 26
Bank of America Corp FRB JUL 22 27
Element Fleet Management Corp 144A 6.271% JUN 26 26
BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 6.035% JUL 15 39

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

Portfoliostruktur %

Per 31-Dez.-24

Investment Grade-Unternehmensanleihen

47.87
US-Staatsanleihen

44.88
Collateralized Loan Obligations

11.03
Mit Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere

5.10
Gewerbl. Hypotheken

2.29
Schwellenländeranleihen

1.27
Forderungsbesichert

1.02
Hypothekenbesichert

0.55
Nicht-US-Staatsanleihen

0.39
Kommunalanleihen

0.08
High Yield-Unternehmensanleihen

0.00
Barmittel & Barmitteläquivalente

3.00
Sonstige¹

-17.47

Kreditqualität %
Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

Per 31-Dez.-24

% des gesamten Nettovermögens
US-Staatsanleihen

27.40
Bundesbehörden

0.55
AAA

11.83
AA

6.57
A

16.96
BBB

33.63
BB

0.00
CCC

0.00
CC

0.02
C

0.01
Andere, ohne Rating

3.01

Währungsgewichtungen (%)

Per 31-Dez.-24

US-Dollar

100.00

Wichtige Informationen zu Merkmalen

Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

¹Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.

Ressourcen
Ressourcen

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Produktressourcen
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.

Fondsdokumente & Factsheets

Produkteinblicke

Produktressourcen
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.

Produktressourcen

Factsheet

Gesamtbestände

Fondsdokumente & Factsheets

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Philipp Burgener, CFA

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Rob Hall

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Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

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