Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Schwerpunkt auf Bewertung, Verschuldungsgrad und Wahrung einer angemessenen Sicherheitsmarge
Konzentration auf die Ermittlung von Anlagemöglichkeiten in Unternehmen und Sektoren, die unter operativen Schwierigkeiten leiden oder eine schwierige Übergangsphase durchlaufen
Langfristiger Ansatz mit einer abweichenden Sichtweise, die das Abwärtsrisiko berücksichtigt
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
21-Aug.-2019
Nettovermögen
(US$
M)
Per 30-Nov.-24
US$1193.52
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Artikel 8
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
21-Aug.-2019
Nettoinventarwert (NAV)
Per 20-Dez.-24
$194.84
Aktuellste NAV-Änderung
Per 20-Dez.-24
$1.12
|
0.58%
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
18
JAHRE IN DER BRANCHE
5
JAHRE BEIM PORTFOLIO
18
JAHRE IN DER BRANCHE
5
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
12-Monats-Zeitraum zum:
30-Nov.-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
30-Nov.-21
30-Nov.-22
30-Nov.-23
30-Nov.-24
Seit Jahresbeginn %
*
Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse
I1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
8.96
21.18
3.73
18.50
12.33
4.02
21-Aug.-2019
MSCI World Value Index (net div)
-1.65
18.49
2.14
3.21
24.60
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
I1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
30-Nov.-20oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
8.96
30-Nov.-21
21.18
30-Nov.-22
3.73
30-Nov.-23
18.50
30-Nov.-24
12.33
Seit Jahresbeginn %
*
4.02
Auflegung der Anteilklasse
21-Aug.-2019
21-Aug.-2019
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
Monatlich aktualisiert per
30-Nov.-24
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-23Benchmark: MSCI World Value Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
2020
2021
2022
2023
zum NAV
14.20
12.31
19.09
-4.08
25.80
MSCI World Value Index (net div)
-
-1.16
21.94
-6.52
11.51
zum NAV
MSCI World Value Index (net div)
2023
25.8
11.51
2022
-4.08
-6.52
2021
19.09
21.94
2020
12.31
-1.16
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
14.2
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
20-Dez.-24
Nettoinventarwert (NAV):
$194.84
Änderung
($) (seit
19-Dez.-24):
1.12
Veränderung (%) (seit
19-Dez.-24):
0.58
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Portfolioeigenschaften
Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.
Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson
Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).
Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
12.19%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
3.14%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
$40.8b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
$23.0b
Anzahl der Emissionen
39
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
97.50%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
48.25%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
20.93%
% in Aktien
96.89%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
3.09%
% Sonstige1
0.01%
% in den Top Ten
38.83%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
30-Nov.-24
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
2.31
0.43
Beta
n/a
1.22
1.19
R²
n/a
89.79
86.65
Standardabweichung %
n/a
23.14
19.99
Sharpe-Ratio
n/a
0.45
0.38
Tracking Error
n/a
8.41
7.90
Information Ratio
n/a
0.46
0.23
Treynor Ratio
n/a
8.45
6.29
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
117.49
114.15
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
125.36
116.10
10 größten Positionen
Per
30-Nov.-24
Ryanair Holdings PLC ADR
National Grid PLC
Weir Group PLC
Spectris PLC
CSX Corp
Airbus SE
Autoliv Inc
Danone SA
GEA Group AG
Samsung Electronics Co Ltd
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
30-Nov.-24
Sektorgewichtungen (%)
Per
30-Nov.-24
% Anlagen
Industrie
31.23
Nicht-Basiskonsumgüter
14.62
Finanzen
11.26
Versorger
9.68
Informationstechnologie
8.24
Werkstoffe
7.70
Verbrauchsgüter
6.54
Gesundheitswesen
4.99
Energie
2.63
Barmittel & Barmitteläquivalente
3.10
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Schwerpunkt auf Bewertung, Verschuldungsgrad und Wahrung einer angemessenen Sicherheitsmarge
Konzentration auf die Ermittlung von Anlagemöglichkeiten in Unternehmen und Sektoren, die unter operativen Schwierigkeiten leiden oder eine schwierige Übergangsphase durchlaufen
Langfristiger Ansatz mit einer abweichenden Sichtweise, die das Abwärtsrisiko berücksichtigt
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
21-Aug.-2019
Nettovermögen
(US$
M)
Per 30-Nov.-24
US$1193.52
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Artikel 8
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
21-Aug.-2019
Nettoinventarwert (NAV)
Per 20-Dez.-24
$194.84
Aktuellste NAV-Änderung
Per 20-Dez.-24
$1.12
|
0.58%
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
18
JAHRE IN DER BRANCHE
5
JAHRE BEIM PORTFOLIO
18
JAHRE IN DER BRANCHE
5
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
12-Monats-Zeitraum zum:
30-Nov.-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
30-Nov.-21
30-Nov.-22
30-Nov.-23
30-Nov.-24
Seit Jahresbeginn %
*
Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse
I1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
8.96
21.18
3.73
18.50
12.33
4.02
21-Aug.-2019
MSCI World Value Index (net div)
-1.65
18.49
2.14
3.21
24.60
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
I1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
30-Nov.-20oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
8.96
30-Nov.-21
21.18
30-Nov.-22
3.73
30-Nov.-23
18.50
30-Nov.-24
12.33
Seit Jahresbeginn %
*
4.02
Auflegung der Anteilklasse
21-Aug.-2019
21-Aug.-2019
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
Monatlich aktualisiert per
30-Nov.-24
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-23Benchmark: MSCI World Value Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
2020
2021
2022
2023
zum NAV
14.20
12.31
19.09
-4.08
25.80
MSCI World Value Index (net div)
-
-1.16
21.94
-6.52
11.51
zum NAV
MSCI World Value Index (net div)
2023
25.8
11.51
2022
-4.08
-6.52
2021
19.09
21.94
2020
12.31
-1.16
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
14.2
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
20-Dez.-24
Nettoinventarwert (NAV):
$194.84
Änderung
($) (seit
19-Dez.-24):
1.12
Veränderung (%) (seit
19-Dez.-24):
0.58
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Portfolioeigenschaften
Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.
Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson
Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).
Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
12.19%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
3.14%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
$40.8b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
$23.0b
Anzahl der Emissionen
39
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
97.50%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
48.25%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
20.93%
% in Aktien
96.89%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
3.09%
% Sonstige1
0.01%
% in den Top Ten
38.83%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
30-Nov.-24
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
2.31
0.43
Beta
n/a
1.22
1.19
R²
n/a
89.79
86.65
Standardabweichung %
n/a
23.14
19.99
Sharpe-Ratio
n/a
0.45
0.38
Tracking Error
n/a
8.41
7.90
Information Ratio
n/a
0.46
0.23
Treynor Ratio
n/a
8.45
6.29
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
117.49
114.15
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
125.36
116.10
10 größten Positionen
Per
30-Nov.-24
Ryanair Holdings PLC ADR
National Grid PLC
Weir Group PLC
Spectris PLC
CSX Corp
Airbus SE
Autoliv Inc
Danone SA
GEA Group AG
Samsung Electronics Co Ltd
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
30-Nov.-24
Sektorgewichtungen (%)
Per
30-Nov.-24
% Anlagen
Industrie
31.23
Nicht-Basiskonsumgüter
14.62
Finanzen
11.26
Versorger
9.68
Informationstechnologie
8.24
Werkstoffe
7.70
Verbrauchsgüter
6.54
Gesundheitswesen
4.99
Energie
2.63
Barmittel & Barmitteläquivalente
3.10
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
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