Ziele sind Wertzuwachs und Mehrertrag gegenüber dem MSCI World Value (Net Div.) über volle Marktzyklen
ANLAGESCHWERPUNKT
Das Portfolio besteht in der Regel aus 30–60 Positionen.
Wir sind überzeugt, dass es Aktien gibt, die bei Marktverzerrungen ein asymmetrisches Risiko-Ertrags-Profil haben, sodass sie Mehrertrag erzielen und zugleich das Verlustrisiko begrenzen können.
Aus unserer Sicht überreagieren Marktteilnehmer auf unerwartete Nachrichten, und stimmungsgetriebene Kursentwicklungen führen zu Fehlbewertungen. Dadurch entstehen Chancen für geduldige Investoren, die sich nicht anstecken lassen und ausschließlich aufgrund von Fakten und Bewertungen entscheiden – und sich auch nicht scheuen, gegen den Markt zu investieren.
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Innerer Wert: Die Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht von MFS in Anbetracht ihres inneren Werts unterbewertet sind, können längere Zeit unterbewertet bleiben, erreichen ihren erwarteten Kurs möglicherweise nie und können volatil sein.
Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
20-Nov.-2024
Nettovermögen
(US$
M)
Per 31-Dez.-24
US$2.15
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
20-Nov.-2024
Nettoinventarwert (NAV)
Per 07-Feb.-25
$10.12
Aktuellste NAV-Änderung
Per 07-Feb.-25
$0.06
|
0.59%
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
18
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
19
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Derzeit keine Daten verfügbar
annual rate of return table
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
07-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV):
$10.12
Änderung
($) (seit
06-Feb.-25):
0.06
Veränderung (%) (seit
06-Feb.-25):
0.59
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
11.40%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
3.29%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
$50.6b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
$27.7b
Anzahl der Emissionen
32
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
97.44%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
9.02%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
11.18%
% in Aktien
93.89%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
6.25%
% Sonstige1
-0.14%
% in den Top Ten
43.17%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
31-Dez.-24
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
R²
n/a
n/a
n/a
Standardabweichung %
n/a
n/a
n/a
Sharpe-Ratio
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Treynor Ratio
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
n/a
n/a
10 größten Positionen
Per
31-Dez.-24
National Grid PLC
Ryanair Holdings PLC ADR
Danone SA
CSX Corp
Airbus SE
Autoliv Inc
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Veolia Environnement SA
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Davide Campari-Milano NV
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
31-Dez.-24
Sektorgewichtungen (%)
Per
31-Dez.-24
% Anlagen
Industrie
21.80
Nicht-Basiskonsumgüter
16.12
Finanzen
12.23
Versorger
12.09
Werkstoffe
9.19
Verbrauchsgüter
8.23
Gesundheitswesen
6.86
Informationstechnologie
4.38
Energie
2.85
Barmittel & Barmitteläquivalente
6.25
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Ziele sind Wertzuwachs und Mehrertrag gegenüber dem MSCI World Value (Net Div.) über volle Marktzyklen
ANLAGESCHWERPUNKT
Das Portfolio besteht in der Regel aus 30–60 Positionen.
Wir sind überzeugt, dass es Aktien gibt, die bei Marktverzerrungen ein asymmetrisches Risiko-Ertrags-Profil haben, sodass sie Mehrertrag erzielen und zugleich das Verlustrisiko begrenzen können.
Aus unserer Sicht überreagieren Marktteilnehmer auf unerwartete Nachrichten, und stimmungsgetriebene Kursentwicklungen führen zu Fehlbewertungen. Dadurch entstehen Chancen für geduldige Investoren, die sich nicht anstecken lassen und ausschließlich aufgrund von Fakten und Bewertungen entscheiden – und sich auch nicht scheuen, gegen den Markt zu investieren.
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Innerer Wert: Die Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht von MFS in Anbetracht ihres inneren Werts unterbewertet sind, können längere Zeit unterbewertet bleiben, erreichen ihren erwarteten Kurs möglicherweise nie und können volatil sein.
Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
20-Nov.-2024
Nettovermögen
(US$
M)
Per 31-Dez.-24
US$2.15
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
20-Nov.-2024
Nettoinventarwert (NAV)
Per 07-Feb.-25
$10.12
Aktuellste NAV-Änderung
Per 07-Feb.-25
$0.06
|
0.59%
Anne-Christine (AC) Farstad is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
AC joined MFS in 2005 as an equity research analyst before assuming her current role in 2015. Before joining the firm, she worked for two years as an equity research analyst following European and US companies for Bailey Coates Asset Management. She also spent one year in the Global Equity Hedge Fund Sales group for UBS in London. She began her career in the financial services industry in 2002.
AC earned a Master of Arts degree in literature from the University of Cambridge.
Zahid Kassam, CFA
Portfolio Manager
18
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
18
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Zahid Kassam, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager for the Contrarian Value strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Toronto.
Zahid joined MFS in 2013 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2021. He previously spent two years as a senior analyst at the Ontario Teachers' Pension Plan's private equity arm and two years as a mergers and acquisitions investment banking analyst at RBC Capital Markets. He began his career in the financial services industry in 2007.
Zahid earned a Bachelor of Arts degree in business administration with Ivey Scholar honors from Ivey Business School at the University of Western Ontario and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993.
Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
19
JAHRE IN DER BRANCHE
1
JAHR BEIM PORTFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Derzeit keine Daten verfügbar
annual rate of return table
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse N1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
07-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV):
$10.12
Änderung
($) (seit
06-Feb.-25):
0.06
Veränderung (%) (seit
06-Feb.-25):
0.59
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
11.40%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
3.29%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
$50.6b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
$27.7b
Anzahl der Emissionen
32
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
97.44%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
9.02%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
11.18%
% in Aktien
93.89%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
6.25%
% Sonstige1
-0.14%
% in den Top Ten
43.17%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
31-Dez.-24
Benchmark
MSCI World Value Index (net div)
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
n/a
n/a
Beta
n/a
n/a
n/a
R²
n/a
n/a
n/a
Standardabweichung %
n/a
n/a
n/a
Sharpe-Ratio
n/a
n/a
n/a
Tracking Error
n/a
n/a
n/a
Information Ratio
n/a
n/a
n/a
Treynor Ratio
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
n/a
n/a
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
n/a
n/a
10 größten Positionen
Per
31-Dez.-24
National Grid PLC
Ryanair Holdings PLC ADR
Danone SA
CSX Corp
Airbus SE
Autoliv Inc
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Veolia Environnement SA
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Davide Campari-Milano NV
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
31-Dez.-24
Sektorgewichtungen (%)
Per
31-Dez.-24
% Anlagen
Industrie
21.80
Nicht-Basiskonsumgüter
16.12
Finanzen
12.23
Versorger
12.09
Werkstoffe
9.19
Verbrauchsgüter
8.23
Gesundheitswesen
6.86
Informationstechnologie
4.38
Energie
2.85
Barmittel & Barmitteläquivalente
6.25
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
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