Konzentriert sich auf unterbewertete europäische Unternehmen jeglicher Größe
Strikte Bewertungsdisziplin drückt sich in einem geduldigen Contrarian-Ansatz und einem Schwerpunkt auf der Steuerung des Abwärtsrisikos aus
Analysieren statt prognostizieren durch die Bewertung der langfristigen Qualität, des Verbesserungspotenzials und des Unternehmenswertes
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
01-Okt.-2002
Nettovermögen
(€
M)
Per 30-Nov.-24
€2331.99
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Artikel 8
Benchmark
MSCI Europe Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
01-Okt.-2002
Nettoinventarwert (NAV)
Per 20-Dez.-24
€62.03
Aktuellste NAV-Änderung
Per 20-Dez.-24
€0.37
|
0.59%
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998.
Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
30
JAHRE IN DER BRANCHE
16
JAHRE BEIM PORTFOLIO
30
JAHRE IN DER BRANCHE
16
JAHRE BEIM PORTFOLIO
GGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team.
Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council.
Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
18
JAHRE IN DER BRANCHE
7
JAHRE BEIM PORTFOLIO
18
JAHRE IN DER BRANCHE
7
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
12-Monats-Zeitraum zum:
30-Nov.-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
30-Nov.-21
30-Nov.-22
30-Nov.-23
30-Nov.-24
Seit Jahresbeginn %
*
Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
zum NAV
2.49
20.12
-6.18
0.77
10.03
4.23
01-Okt.-2002
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
-3.66
12.91
-11.81
-5.28
3.43
-2.02
01-Okt.-2002
MSCI Europe Index (net div)
-3.61
21.39
-1.02
7.77
13.17
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
zum NAV
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
30-Nov.-20oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
2.49
-3.66
30-Nov.-21
20.12
12.91
30-Nov.-22
-6.18
-11.81
30-Nov.-23
0.77
-5.28
30-Nov.-24
10.03
3.43
Seit Jahresbeginn %
*
4.23
-2.02
Auflegung der Anteilklasse
01-Okt.-2002
01-Okt.-2002
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
Monatlich aktualisiert per
30-Nov.-24
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-23Benchmark: MSCI Europe Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
zum NAV
8.68
12.92
14.75
-0.33
14.74
-5.52
27.78
3.80
22.79
-15.06
9.35
mit maximaler Ausgabegebühr
8.38
6.14
7.86
-6.31
7.86
-11.19
20.12
-2.43
15.42
-20.16
2.79
MSCI Europe Index (net div)
-
6.84
8.22
2.58
10.24
-10.57
26.05
-3.32
25.13
-9.49
15.83
zum NAV
mit maximaler Ausgabegebühr
MSCI Europe Index (net div)
2023
9.35
2.79
15.83
2022
-15.06
-20.16
-9.49
2021
22.79
15.42
25.13
2020
3.8
-2.43
-3.32
2019
27.78
20.12
26.05
2018
-5.52
-11.19
-10.57
2017
14.74
7.86
10.24
2016
-0.33
-6.31
2.58
2015
14.75
7.86
8.22
2014
12.92
6.14
6.84
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
8.68
8.38
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
20-Dez.-24
Nettoinventarwert (NAV):
€62.03
Änderung
(€) (seit
19-Dez.-24):
0.37
Veränderung (%) (seit
19-Dez.-24):
0.59
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Portfolioeigenschaften
Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.
Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson
Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens gemessen am Marktpreis seiner umlaufenden Stammaktien. Er ist das Produkt aus den umlaufenden Stammaktien und dem aktuellen Aktienkurs.
Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
10.52%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
2.56%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
€72.6b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
€40.3b
Anzahl der Emissionen
65
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
74.51%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
19.31%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
20.25%
% in Aktien
98.19%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
1.91%
% Sonstige1
-0.10%
% in den Top Ten
27.35%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
30-Nov.-24
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
1.36
-1.62
-5.22
Beta
0.89
0.96
1.08
R²
85.77
91.94
94.46
Standardabweichung %
13.42
15.51
14.79
Sharpe-Ratio
0.51
0.26
-0.06
Tracking Error
5.30
4.45
3.64
Information Ratio
0.12
-0.47
-1.41
Treynor Ratio
7.70
4.18
-0.81
Partizipation an Marktabschwüngen %
87.51
103.72
121.82
Partizipation an Marktaufschwüngen %
93.56
94.53
93.04
10 größten Positionen
Per
30-Nov.-24
Nestle SA
Novo Nordisk AS
ASML Holding NV
Sanofi SA
Schneider Electric SE
Amadeus IT Group SA
Cie Financiere Richemont SA
UBS Group AG
Iberdrola SA
Safran SA
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
30-Nov.-24
Sektorgewichtungen (%)
Per
30-Nov.-24
% Anlagen
Finanzen
20.08
Industrie
19.72
Verbrauchsgüter
12.48
Nicht-Basiskonsumgüter
12.09
Gesundheitswesen
9.32
Versorger
6.76
Informationstechnologie
5.92
Kommunikationsdienste
4.58
Werkstoffe
4.23
Energie
1.71
Immobilien
1.18
Barmittel & Barmitteläquivalente
1.91
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Konzentriert sich auf unterbewertete europäische Unternehmen jeglicher Größe
Strikte Bewertungsdisziplin drückt sich in einem geduldigen Contrarian-Ansatz und einem Schwerpunkt auf der Steuerung des Abwärtsrisikos aus
Analysieren statt prognostizieren durch die Bewertung der langfristigen Qualität, des Verbesserungspotenzials und des Unternehmenswertes
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
01-Okt.-2002
Nettovermögen
(€
M)
Per 30-Nov.-24
€2331.99
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Artikel 8
Benchmark
MSCI Europe Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
01-Okt.-2002
Nettoinventarwert (NAV)
Per 20-Dez.-24
€62.03
Aktuellste NAV-Änderung
Per 20-Dez.-24
€0.37
|
0.59%
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London.
Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998.
Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
30
JAHRE IN DER BRANCHE
16
JAHRE BEIM PORTFOLIO
30
JAHRE IN DER BRANCHE
16
JAHRE BEIM PORTFOLIO
GGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team.
Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council.
Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
18
JAHRE IN DER BRANCHE
7
JAHRE BEIM PORTFOLIO
18
JAHRE IN DER BRANCHE
7
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
12-Monats-Zeitraum zum:
30-Nov.-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
30-Nov.-21
30-Nov.-22
30-Nov.-23
30-Nov.-24
Seit Jahresbeginn %
*
Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
zum NAV
2.49
20.12
-6.18
0.77
10.03
4.23
01-Okt.-2002
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
-3.66
12.91
-11.81
-5.28
3.43
-2.02
01-Okt.-2002
MSCI Europe Index (net div)
-3.61
21.39
-1.02
7.77
13.17
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
zum NAV
Anteilklasse
A1 Euro Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
30-Nov.-20oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
2.49
-3.66
30-Nov.-21
20.12
12.91
30-Nov.-22
-6.18
-11.81
30-Nov.-23
0.77
-5.28
30-Nov.-24
10.03
3.43
Seit Jahresbeginn %
*
4.23
-2.02
Auflegung der Anteilklasse
01-Okt.-2002
01-Okt.-2002
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
Monatlich aktualisiert per
30-Nov.-24
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 20-Dez.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-23Benchmark: MSCI Europe Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
zum NAV
8.68
12.92
14.75
-0.33
14.74
-5.52
27.78
3.80
22.79
-15.06
9.35
mit maximaler Ausgabegebühr
8.38
6.14
7.86
-6.31
7.86
-11.19
20.12
-2.43
15.42
-20.16
2.79
MSCI Europe Index (net div)
-
6.84
8.22
2.58
10.24
-10.57
26.05
-3.32
25.13
-9.49
15.83
zum NAV
mit maximaler Ausgabegebühr
MSCI Europe Index (net div)
2023
9.35
2.79
15.83
2022
-15.06
-20.16
-9.49
2021
22.79
15.42
25.13
2020
3.8
-2.43
-3.32
2019
27.78
20.12
26.05
2018
-5.52
-11.19
-10.57
2017
14.74
7.86
10.24
2016
-0.33
-6.31
2.58
2015
14.75
7.86
8.22
2014
12.92
6.14
6.84
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 30-Nov.-24
8.68
8.38
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
20-Dez.-24
Nettoinventarwert (NAV):
€62.03
Änderung
(€) (seit
19-Dez.-24):
0.37
Veränderung (%) (seit
19-Dez.-24):
0.59
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Portfolioeigenschaften
Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.
Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson
Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens gemessen am Marktpreis seiner umlaufenden Stammaktien. Er ist das Produkt aus den umlaufenden Stammaktien und dem aktuellen Aktienkurs.
Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
10.52%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
2.56%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
€72.6b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
€40.3b
Anzahl der Emissionen
65
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
74.51%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
19.31%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
20.25%
% in Aktien
98.19%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
1.91%
% Sonstige1
-0.10%
% in den Top Ten
27.35%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
30-Nov.-24
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
1.36
-1.62
-5.22
Beta
0.89
0.96
1.08
R²
85.77
91.94
94.46
Standardabweichung %
13.42
15.51
14.79
Sharpe-Ratio
0.51
0.26
-0.06
Tracking Error
5.30
4.45
3.64
Information Ratio
0.12
-0.47
-1.41
Treynor Ratio
7.70
4.18
-0.81
Partizipation an Marktabschwüngen %
87.51
103.72
121.82
Partizipation an Marktaufschwüngen %
93.56
94.53
93.04
10 größten Positionen
Per
30-Nov.-24
Nestle SA
Novo Nordisk AS
ASML Holding NV
Sanofi SA
Schneider Electric SE
Amadeus IT Group SA
Cie Financiere Richemont SA
UBS Group AG
Iberdrola SA
Safran SA
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
30-Nov.-24
Sektorgewichtungen (%)
Per
30-Nov.-24
% Anlagen
Finanzen
20.08
Industrie
19.72
Verbrauchsgüter
12.48
Nicht-Basiskonsumgüter
12.09
Gesundheitswesen
9.32
Versorger
6.76
Informationstechnologie
5.92
Kommunikationsdienste
4.58
Werkstoffe
4.23
Energie
1.71
Immobilien
1.18
Barmittel & Barmitteläquivalente
1.91
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
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